Изменение методологии расчета показателя долговой нагрузки в современных условиях экономики
Аннотация
В статье изучены необходимость и возможность введения риск-ориентированного ведения расчета предельной долговой нагрузки для банковского и микрофинансового сектора на современном этапе. Предельная долговая нагрузка рассмотрена во взаимосвязи с учетом основных проблемных аспектов существующих нормативов банковского сектора, а также с учетом перспективы внедрения ее расчета на повсеместном уровне.
Ключевые слова
Тип | Статья |
Издание | Банковское право № 03/2024 |
Страницы | 40-46 |
УДК | 336.71; 347.734 |
DOI | 10.18572/1812-3945-2024-3-40-46 |
Актуальность данной статьи заключается в том, что 23 июня 2023 г. Совет директоров Банка России принял решение об установлении надбавок к коэффициентам риска и повышении макропруденциальных требований по необеспеченным потребительским кредитам, что стало очередным ходом к мобилизации экономически активного банковского сектора. При этом 31 августа 2023 г. в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», а также в соответствии с Указанием Банка России от 24 декабря 2021 г. № 6037-У «О видах кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов (займов), о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов), о факторах риска увеличения долговой нагрузки заемщиков — физических лиц, а также о порядке применения мер, предусмотренных ч. 5 ст. 456 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”» (далее — Указание Банка России № 6037-У) на IV квартал 2023 г. установлены для банков и микрофинансовых организаций значения, определяющие дифференциацию макропруденциальных лимитов.
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России устанавливаются две группы показателя долговой нагрузки (далее — ПДН): группа А (ПДН более 50%) и группа Б (ПДН более 80%). Данные группы идентичны для банков с универсальной лицензией и для микрофинансовых организаций.
На момент принятия решения макропруденциальный буфер банков по необеспеченным кредитам составлял 132 млрд руб. при портфеле в 12,4 трлн руб. (т.е. 1,2% за вычетом резервов). Для достижения сбалансированной структуры кредитования Банк России с III квартала 2023 г. ужесточает лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с ПДН более 80% и на срок свыше пяти лет. Ужесточение лимитов начинается с 50% уровня ПДН (табл. 1).
Таким образом, ожидается, что надбавки окажут существенное влияние на возможность банков поддерживать клиентские лимиты по кредитным картам, так как именно по ним уровень полной стоимости кредита наиболее высокий. При этом под перерасчет полной стоимости кредита попадают кредиты и кредитные лимиты, по которым раньше банки не производили обязательный расчет ПДН.
Впервые Банк России заявляет о необходимости контроля предельной долговой нагрузки на заемщика в 2019 г., в 2022 г. инициирует изменение к Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в части ст. 5.1 (Показатель долговой нагрузки заемщика), увеличивает систему мер посредством Решений и Указаний к 2023 г., в 2024 г. начинает ее поэтапное внедрение. С 1 января 2024 г. Банк России устанавливает единый порядок расчета показателя долговой нагрузки, который регламентируется Указанием № 6579-У.